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遺伝的アルゴリズム。

メタトレーダーでバックテストを行う時、検証するパターンがあまりにも多い場合、メタトレーダーでは遺伝的アルゴリズムという技術を用います。

これにより、全パターンを検証するよりも短時間でテストが行えるのですが、場合によっては全パターンを検証したい場合があります。

そんなときは、以下の手順で設定することが出来ます。
プルダウンメニューの[表示]、[StrategyTester]、[Expert properties]、[Testing]タブの順にクリック。
以下のウィンドウで、赤く囲んだ部分のチェックを外します。



これで、全パターンを検証するようになります。


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テーマ : システムトレード
ジャンル : 株式・投資・マネー

バックテストの行い方について。

今回は、このブログで公開しているバックテストの結果を、実際に再現する方法を紹介しようと思います。

まず、こちらからAlpari社のヒストリカルデータをダウンロードします。

ダウンロードしたヒストリカルデータは1分足なので、5分足~日足のデータを作成する必要があります。

こちらで、その方法が詳しく説明されていますので、参考にするといいと思います。

なお、このブログで公開しているバックテストでは、通貨ペアのスプレッドはODLのスプレッドを採用しているので、注意が必要です。必ずODLの口座にログインした状態で、Alpari社のヒストリカルデータでバックテストを行う必要があります。


追記(2008/09/02)

Alpari社のヒストリカルデータは、時間帯によってダウンロード出来ない場合があるようなので、Yahooのブリーフケースにアップロードしておきました。ご利用下さい。

Alpari社ヒストリカルデータ置き場


追記(2008/09/10)

バックテストを行う際、ODLの口座にログオンした状態で行うと書きましたが、ログオンした状態だと正しい結果にならないことがあるようです。一度ODL口座にログオンした後、ログオンした口座を削除して回線不通状態でバックテストを行って下さい。

追記(2008/10/07)

ログオンした口座を削除して回線不通状態でバックテストを行って下さいと書きましたが、よく考えてみると、口座を削除したらアカウント名が判定出来ません。といわけで、ログオンした後、物理的に回線不通状態にするために、インターネットの接続を切断しなければならないようです(具体的にはLANケーブルを引き抜く等)。
何度も追記をして申し訳ありません。


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赤城シリーズのパフォーマンス。

赤城シリーズのバックテスト結果を表にまとめてみました。



将来もこのパフォーマンスを維持できれば嬉しいのですが、どうなるでしょうか?


【CM】 オリジナルEA販売所では、赤城シリーズに新たに0.5ロット版を追加しました。


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ヒストリカルデータについて。

先日、ブログで公開しているバックテストの結果について、どこのブローカーのヒストリカルデータを使用しているか?という質問を頂きましたので、回答します。

特に記載が無い限りは、Alpari社のヒストリカルデータを使用しています。

MetaQuotes社のヒストリカルデータには一部問題があり、バックテストには信頼性が欠けると判断しました。

Alpari社のヒストリカルデータは、こちらからダウンロードできます。


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ポジションサイジング

赤城シリーズを複利運用する場合、どのくらいのレバレッジで運用するのが最も効率的なのでしょうか?

今回は、過去のデータから分析してみました。

表は横軸がレバレッジ、縦軸が資産です。

AUDUSD


EURCHF


EURGBP


EURJPY


EURUSD


GBPCHF


USDCAD


USDCHF


USDJPY


この結果から、資産が最大になるレバレッジで運用するのは非常に危険だということがわかります。
一歩間違えれば即破産です。
現実的には、十分な安全マージンを考慮したレバレッジが望ましいといえると思います。

ちなみに、現在フォワードテスト運用中のデモ口座では、以下のレバレッジで運用しています。

AUDUSD ⇒ 6倍
EURCHF ⇒ 22倍
EURGBP ⇒ 14倍
EURJPY ⇒ 29倍
EURUSD ⇒ 10倍
GBPCHF ⇒ 17倍
USDCAD ⇒ 21倍
USDCHF ⇒ 33倍
USDJPY ⇒ 23倍

必ずしもこの設定が正しいとは言えませんので、みなさんは十分リスクを考慮して設定してみて下さい。


追記(2008/09/04)

含み損をかかえた場合、ロスカットの危険がある為、デモ口座のレバレッジを以下のように変更しました。

AUDUSD ⇒ 3倍
EURCHF ⇒ 11倍
EURGBP ⇒ 7倍
EURJPY ⇒ 15倍
EURUSD ⇒ 5倍
GBPCHF ⇒ 9倍
USDCAD ⇒ 11倍
USDCHF ⇒ 17倍
USDJPY ⇒ 12倍


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EAの公開を開始します。

フォワードテストの結果も問題なさそうなので、EAの公開を始めます。

EA名 : 赤城
最新バージョン : ver02
特徴 : 損大利小の勝率重視型
TakeProfit : 5 ~ 35 Pips
StopLoss : 最大300 Pips
MagicNo : 328801001 ~ 328801010

こちらで公開中です。


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赤城シリーズver02のフォワードテストを開始。

赤城シリーズver02のフォワードテストを開始しました。

今回からは、ODLとFXDDの2つのブローカーでテストを行うことにします。
これにより、リスク分散になるかと思います。

ただ、1つ気になるのは2つのブローカーで売買結果が違うところです。
プライスの変動に多少の違いがあるにしても、ここまで異なると不思議でなりません。
もう少し様子を見ていきたいと思います。

公開につては、フォワードテストの結果に問題が無いことを確認してからにしようと思っています。
期待されているみなさん、もう少しだけお待ち下さい。


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赤城シリーズをバージョンアップしました。

ようやく、赤城シリーズのバージョンアップが完了しました。

バックテストの結果を公開します。

AUDUSD (スプレッド =3Pips)
AKAGI2(AUDUSD)Result.gif
AUDUSD続き

EURCHF (スプレッド =2Pips)
AKAGI2(EURCHF)Result.gif

EURGBP (スプレッド =2Pips)
AKAGI2(EURGBP)Result.gif

EURJPY (スプレッド =3Pips)
AKAGI2(EURJPY)Result.gif

EURUSD (スプレッド =2Pips)
AKAGI2(EURUSD)Result.gif
EURUSD続き

GBPCHF (スプレッド =6Pips)
AKAGI2(GBPCHF)Result.gif

USDCAD (スプレッド =3Pips)
AKAGI2(USDCAD)Result.gif
USDCAD続き

USDCHF (スプレッド =3Pips)
AKAGI2(USDCHF)Result.gif

USDJPY (スプレッド =2Pips)
AKAGI2(USDJPY)Result.gif


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ODLのフォワードテスト結果が消えた・・・

8/22の夜に、フォワードテスト中のODLデモ口座が、無効な口座になってしまいました。

再度接続しても復旧しないため、やむを得ず新しくデモ口座を申請するハメに。

おかげで、いままでのリザルトが消えてしまいました。成績が良かっただけに非常に残念です。

最近ODLでは、サーバーの増強ということでODL_Proという新規のサーバーが追加されたようで、原因はこのあたりにありそうな予感がします。

ODLについては、あまりいいウワサを聞かないのも納得してしまいます。


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赤城シリーズ、連勝記録を更新。

赤城シリーズが、前回の連勝記録50勝を更新し、現在52連勝中です。

赤城シリーズの売買ロジックは、意外な程単純なのですが、これだけのパフォーマンスを発揮できて大変驚いています。

案外、単純なロジック程、息の長いシステムになるのかも知れません。

加賀シリーズにも頑張ってもらいたい所です。


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オリジナルEA公開に向けて

最近、赤城シリーズについて、公開を希望されるコメントをいくつか頂いております。

結論から申しますと、現在、公開へ向けての準備を行っているところです。

ただ、公開するからには中途半端なものではいけないと思い、現在のバージョンを少し改良を行ったバージョンで公開しようと考えています。

改良する点は、以下の2点です。

1.エントリー回数の増加。
2.複利運用対応。

現在、バックテストを行っている段階ですが、もう少し時間がかかりそうです。

応援して下さっている方々に少しでも応えられるよう、より良いものを提供しようと思っています。


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加賀(USDJPY)のバックテスト結果

加賀(USDJPY)のバックテスト結果を公開します。

KAGA(USDJPY)Result.gif


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加賀(USDCHF)のバックテスト結果

加賀(USDCHF)のバックテスト結果を公開します。

KAGA(USDCHF)Result.gif


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加賀(GBPCHF)のバックテスト結果

加賀(GBPCHF)のバックテスト結果を公開します。

KAGA(GBPCHF)Result.gif


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加賀(EURUSD)のバックテスト結果

加賀(EURUSD)のバックテスト結果を公開します。

KAGA(EURUSD)Result.gif


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加賀(EURGBP)のバックテスト結果

加賀(EURGBP)のバックテスト結果を公開します。

KAGA(EURGBP)Result.gif


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加賀(EURCHF)のバックテスト結果

加賀(EURCHF)のバックテスト結果を公開します。

KAGA(EURCHF)Result.gif


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加賀(EURAUD)のバックテスト結果

加賀(EURAUD)のバックテスト結果を公開します。

KAGA(EURAUD)Result.gif


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加賀(AUDUSD)のバックテスト結果

加賀(AUDUSD)のバックテスト結果を公開します。

KAGA(AUDUSD)Result.gif


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オリジナルEA第2弾、加賀シリーズを追加。

加賀シリーズが完成しました。

過去4年間のバックテストでは、通算16,434Pipsの利益でした。

赤城シリーズには及ばないものの、安定性は高いシステムだと思われます。

加賀シリーズについても、フォワードテストを開始しています。
これからの成績に期待したいです。

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赤城シリーズにGBPJPYを追加

赤城(GBPJPY)のバックテスト結果を公開します。

AKAGI(GBPJPY)Result.gif


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赤城シリーズ、連勝50でストップ。

遂に赤城の連勝がストップしてしまいました。

現在は、かなりの含み損を抱えています。

来週の展望に期待しようと思います。


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複利のバックテストで、8億円オーバー!!

赤城シリーズの中でも、バックテストのパフォーマンスが良かった3つの通貨ペアについて、複利運用した場合のバックテストを行ってみました。

AUDUSD
AKAGI(AUDUSD)cResult.gif
$10,000 ⇒ $3,566,856

EURUSD
AKAGI(EURUSD)cResult.gif
EURUSD続き
EURUSD続き
$10,000 ⇒ $8,638,590

USDJPY
AKAGI(USDJPY)cResult.gif
$10,000 ⇒ $3,877,379

EURUSDがズバ抜けてます。

未来の相場は予測できませんが、これなら、賞金6億円のBIGを3,333枚購入するよりも夢がありそうな気がします。

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赤城シリーズ、38連勝中。

赤城シリーズのフォワードテストを開始して、1週間が経過しました。

幸い、順調に利益を重ねています。

いずれ訪れるであろうドローダウンを考え、もうしばらく様子をみたいと思います。


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赤城のフォワードテスト

現在、赤城のフォワードテストを行っています。

左記のリンクから移動できます。


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赤城(USDJPY)のバックテスト結果

赤城(USDJPY)のバックテスト結果を公開します。

AKAGI(AUDUSD)Result.gif


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赤城(USDCAD)のバックテスト結果

赤城(USDCAD)のバックテスト結果を公開します。

AKAGI(AUDUSD)Result.gif


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赤城(GBPUSD)のバックテスト結果

赤城(GBPUSD)のバックテスト結果を公開します。

AKAGI(AUDUSD)Result.gif


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赤城(GBPCHF)のバックテスト結果

赤城(GBPCHF)のバックテスト結果を公開します。

AKAGI(AUDUSD)Result.gif


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赤城(EURUSD)のバックテスト結果

赤城(EURUSD)のバックテスト結果を公開します。

AKAGI(AUDUSD)Result.gif

EURUSD続き

EURUSD続き


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Author:大和
フリーランスのプログラマーです。

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