スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

バックテスト期間の決め方について

EAの性能評価に於いてバックテストを行うのは当然ですが、このバックテストの手順次第で全く意味の無い事を行ってしまう場合があります。

特に、テストに時間がかかるようなEAでは、いかに効率良くEAの評価が行えるかが時間短縮の鍵になります。

私の持論では、取引回数に重点を置いてテストを行うのが最も効率が良く、EAの評価が出易いと考えています。


①適当な期間(現在から遡って直近のテスト期間、例えば直近1ヶ月間等)でバックテストを行う。

 この時、モデルは「全ティック」である必要は無く、「コントロールポイント」で十分。

 但し、「全ティック」のテスト結果と「コントロールポイント」のテスト結果が大きく異なるようなEAの場合は、「全ティック」で行う。


②テスト結果から取引回数を確認し、最低でも100回以上は取引が行われている事を確認する。

 取引回数が少ない場合には、①の期間のみを広げて、再度同一条件のテストを行う。


③取引回数が100回以上なら、次はPF(プロフィットファクター)を確認。最低でも2.0以上とする。


③の時点で条件をパスしたEAは、フォワードテストを実行します。


大事なのは①のテスト期間で、無闇に長期のバックテストを行っても時間の無駄になる事が多いです。

その理由は、シストレが浸透している現在の相場では、過去の値動きと現在の値動きは、かなり異なった物だという考えからです。

スポンサーサイト

コメントの投稿

非公開コメント

アクセスカウンター
プロフィール

大和

Author:大和
フリーランスのプログラマーです。

EA作成代行承ります
最新記事
カテゴリ
広告
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
リンク
メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文:

ランキング参加中
応援よろしくお願いします。
検索フォーム
RSSリンクの表示
ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QRコード
上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。