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最適化(オプティマイズ)結果の有効性を確認するTips

EAの性能を最大まで引き出す為の最適化ですが、その結果が果たして未来の相場で有効なのか?

すごく不安になる事はありませんか?

そのような時に有効な検証方法をご紹介します。

私自身は「バックフォワードテスト」と呼んでいるのですが、ストラテジーテスターで最適化とフォワードテストの両方を行う事で、最適化の有効性を確認する事が出来ます。

実際のやり方ですが、例えば[2017/10/01]~[2017/10/31]の期間で最適化を行います。

その後、その最適化によって導き出されたパラメータセットで[2017/11/01]~[2017/11/30]のバックテストを行うのです。

そして、そのバックテスト結果を検証する事で、最適化の有効性が実証できた事になります。

もし、バックテスト結果が芳しくない場合には、最適化の期間を見直すか、EAのロジックの再検証が必要になるかも知れません。

上記の一連の作業によって、デモ口座もしくはライブ口座でのフォワードテストにより近い条件でのEAの性能評価にもなりますね。

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フリーランスのプログラマーです。

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