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年末・年始のボラリティについて。

少し早いのですが、年末・年始の事を書こうと思います。

FXのセオリーでは、年末・年始(12月と1月)は取引には参加しないほうが良いそうです。
それは、ボラリティが少なくなるこの時期は、値動きが読みづらいからです。

そこで、赤城シリーズについては月によってパフォーマンスが変化するのか?という疑問が沸きあがり、バックテストの結果を分析してみました。

AUDUSD
AKAGI(AUDUSD)ver02 for ODL 月別取引分析

EURCHF
AKAGI(EURCHF)ver02 for ODL 月別取引分析

EURGBP
AKAGI(EURGBP)ver02 for ODL 月別取引分析

EURJPY
AKAGI(EURJPY)ver02 for ODL 月別取引分析

EURUSD
AKAGI(EURUSD)ver02 for ODL 月別取引分析

GBPCHF
AKAGI(GBPCHF)ver02 for ODL 月別取引分析

USDCAD
AKAGI(USDCAD)ver02 for ODL 月別取引分析

USDCHF
AKAGI(USDCHF)ver02 for ODL 月別取引分析

USDJPY
AKAGI(USDJPY)ver02 for ODL 月別取引分析

以上の結果から、EURUSD・GBPCHFについては12月のパフォーマンスの低下が見られました。
ですが、他の通貨ペアでは月によるパフォーマンスの変化は無いように思われます。

フォワードテストについては継続して行うつもりなので、年末・年始の結果がどうなるのか興味深いところです。


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テーマ : システムトレード
ジャンル : 株式・投資・マネー

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